Ajuster ARIMA avec statsmodels

Vous savez désormais formuler un modèle ARIMA(p,d,q) et justifier le choix de ses paramètres. Il est temps de passer à l'ajustement concret : charger des données boursières, instancier le modèle dans statsmodels et lire ce que le résumé vous dit réellement. Charger les données et préparer la série Avant d'ajuster quoi que ce soit, la série doit être stationnaire. Vous téléchargez les prix de clôture via yfinance, supprimez les valeurs manquantes, puis appliquez une première différence. C'est cette série différenciée que vous découpez en train et test — typiquement 95 % pour l'entraînement. Ne jamais ajuster le modèle sur l'ensemble complet : le jeu de test doit rester invisible jusqu'à l'éva