Ajuster AutoReg sur données boursières

Dans les leçons précédentes, vous avez appris à lire la PACF pour choisir l'ordre p d'un modèle AR. Il est maintenant temps de passer à l'ajustement concret : comment instancier AutoReg, interpréter ses paramètres et produire des prévisions sur des rendements différenciés. ## Instancier et ajuster AutoReg La classe AutoReg de statsmodels.tsa.ar_model prend deux arguments essentiels : la série à modéliser (sous forme de tableau NumPy ou de Series) et le nombre de lags p. Sur une série de rendements différenciés, on écrit par exemple AutoReg(serie.values, lags=p), puis on appelle .fit() pour estimer les coefficients par moindres carrés ordinaires. La méthode fit() retourne un objet résultat qu