ARIMA : intuition et paramètres

Vous avez déjà manipulé les modèles AR et MA séparément. ARIMA les réunit en un seul cadre et ajoute un troisième levier : le paramètre d, dit d'intégration. Ce paramètre est la clé qui permet d'alimenter le modèle avec des prix bruts, sans différencier manuellement la série au préalable. De AR et MA vers ARIMA : la logique de généralisation Un modèle AR(p) explique la valeur courante par ses propres valeurs passées. Un modèle MA(q) l'explique par des erreurs passées. ARIMA(p, d, q) combine les deux en ajoutant le paramètre d, qui indique combien de fois la série doit être différenciée pour devenir stationnaire. Autrement dit, ARIMA intègre la stationnarisation dans sa propre mécanique, au l