Comparer ARIMA à AR et MA

Vous avez ajusté séparément un modèle AR et un modèle ARIMA sur des séries boursières différenciées. Cette leçon met les trois approches — AR, MA et ARIMA — côte à côte sur la même série afin d'observer concrètement leurs différences de prévision et de comprendre dans quels contextes chacune est préférable. Ce que chaque modèle capture Un modèle AR(p) prédit la valeur courante à partir de ses propres valeurs passées : il est efficace quand la série présente une mémoire persistante, révélée par des pics significatifs dans la PACF. Un modèle MA(q) prédit à partir des erreurs de prévision passées : il convient aux séries dont les chocs se dissipent rapidement, ce que l'ACF traduit par une coupu