Comparer les prévisions AR et MA

Vous avez appris à ajuster séparément un modèle AR et un modèle MA sur une série boursière différenciée. Il est maintenant temps de les mettre en regard : les deux familles ne réagissent pas de la même façon aux fluctuations du marché, et comprendre cette différence de comportement est indispensable pour choisir le bon outil. ## Réactivité versus lissage : le comportement de chaque modèle Un modèle MA(q) calcule ses prévisions comme une combinaison pondérée des erreurs passées. Avec une fenêtre courte, il colle de près aux variations récentes et produit des prédictions réactives. Avec une fenêtre longue, il lisse davantage et atténue les pics. Un modèle AR(p), lui, s'appuie sur les valeurs p