Définir l'autocorrélation et ses causes

L'autocorrélation est l'un des concepts centraux de l'analyse des séries temporelles. Avant de construire un modèle AR ou MA, il faut savoir mesurer à quel point une valeur passée influence la valeur présente. Cette leçon vous donne les outils pour le faire rigoureusement. Ce que mesure l'ACF La fonction d'autocorrélation (ACF) quantifie la dépendance linéaire entre une observation à l'instant t et cette même série décalée de h périodes. Le coefficient ρh s'écrit comme le rapport entre la covariance de Xt et Xt-h et la variance de Xt. Sa valeur est toujours comprise entre -1 et 1. Un ρh proche de 1 signifie que les valeurs distantes de h pas restent très proches les unes des autres ; un ρh p