Formuler un processus AR(p)

Dans les leçons précédentes, vous avez exploré les modèles MA, qui expriment la valeur courante d'une série comme combinaison de bruits passés. Cette leçon introduit une logique complémentaire : le modèle autorégressif AR(p), où la valeur courante dépend de ses propres valeurs passées. C'est une idée intuitive en finance — le prix d'aujourd'hui est influencé par les prix récents. ## Définition mathématique d'un processus AR(p) Un processus autorégressif d'ordre p s'écrit : X_t = φ₁·X_{t-1} + φ₂·X_{t-2} + ... + φ_p·X_{t-p} + ε_t où les φᵢ sont les coefficients autorégressifs à estimer, et ε_t est un bruit blanc de moyenne nulle et de variance constante. La valeur courante est donc une combina