Formuler un processus ARIMA(p,d,q)

Dans les leçons précédentes, vous avez formulé les processus AR(p) et MA(q) séparément. ARIMA(p,d,q) les réunit en un seul cadre en ajoutant un paramètre d'intégration qui gère la non-stationnarité directement dans le modèle. Cette leçon vous permet d'écrire la formule générale et de comprendre le rôle précis de chaque paramètre. Les trois paramètres de l'ARIMA Un modèle ARIMA(p,d,q) combine trois mécanismes distincts. Le paramètre p désigne l'ordre autorégressif : le modèle utilise les p valeurs passées de la série différenciée. Le paramètre q désigne l'ordre à moyenne mobile : le modèle intègre les q erreurs passées. Le paramètre d est l'ordre d'intégration : il indique combien de fois la