Interpréter et critiquer les résultats AR

Vous avez appris à ajuster un modèle AR et à produire des prévisions hors échantillon. Cette leçon vous apprend à lire les sorties qu'AutoReg produit après l'ajustement, à en tirer des conclusions sur la qualité du modèle, et à identifier honnêtement ce que le modèle AR ne peut pas capturer. ## Lire les sorties d'AutoReg Après avoir appelé `.fit()`, la méthode `.summary()` affiche plusieurs blocs d'information. Les coefficients AR indiquent le poids de chaque retard dans la prédiction : un coefficient proche de zéro signale que ce retard contribue peu. Les intervalles de confiance à 95 % permettent de juger si un coefficient est statistiquement différent de zéro. Les critères AIC et BIC figu