Interpréter l'ACF pour diagnostiquer

Dans les leçons précédentes, vous avez appris à charger des données boursières, à visualiser la tendance et à décomposer une série. Vous avez aussi découvert que l'ACF permet de détecter la saisonnalité. Cette leçon approfondit la lecture de l'ACF : vous allez tracer la fonction sur une série de prix, interpréter la décroissance lente des coefficients comme signal de non-stationnarité, et relier ce motif à ses causes principales. Ce que mesure l'ACF L'autocorrélation à un décalage h mesure la force du lien linéaire entre une valeur de la série au temps t et cette même série au temps t-h. Le coefficient vaut 1 au décalage 0 (la série est parfaitement corrélée avec elle-même) et diminue ensuit