Interpréter une ACF à décroissance lente

Vous savez déjà tracer une ACF et identifier des pics liés à la saisonnalité. Cette leçon porte sur un motif différent et tout aussi important : la décroissance lente des coefficients d'autocorrélation. Comprendre ce signal vous permettra de diagnostiquer la non-stationnarité avant même d'appliquer un test statistique, et de justifier pourquoi une transformation est indispensable avant toute modélisation. Ce que révèle une décroissance lente Lorsque vous tracez l'ACF d'une série, vous observez les coefficients de corrélation entre la série et ses valeurs décalées. Dans une série stationnaire, ces coefficients tombent rapidement vers zéro : la mémoire de la série est courte. À l'inverse, si l