Limites de l'ACF et PACF pour choisir l'ordre

Vous savez déjà lire une ACF et une PACF pour repérer des structures AR ou MA. Mais que faire quand les deux graphiques donnent des signaux ambigus ou contradictoires ? Cette leçon explore les limites de ces outils et montre pourquoi l'AIC devient alors indispensable. Quand l'ACF et la PACF restent silencieuses Sur une série stationnaire simple, l'ACF coupe net après le lag q (signal MA) et la PACF coupe après le lag p (signal AR). En pratique, sur des données boursières réelles, les deux fonctions décroissent progressivement sans coupure franche. Ce motif mixte suggère un processus ARMA(p,q), mais il ne révèle pas les valeurs exactes de p et q. Ajouter du bruit d'estimation — inévitable sur