Lire la PACF pour identifier un ordre AR

Dans la leçon précédente, vous avez découvert la PACF et la dualité AR-MA. Ici, vous allez passer à la pratique : tracer la PACF sur des séries boursières différenciées et lire le graphique pour choisir l'ordre p d'un modèle autorégressif. C'est une étape clé avant tout ajustement AR. Ce que mesure la PACF La fonction d'autocorrélation partielle (PACF) mesure la corrélation entre une série et son lag k, une fois retirée l'influence de tous les lags intermédiaires. Là où l'ACF s'étale progressivement pour un processus AR, la PACF présente une coupure nette : les barres restent significatives jusqu'au lag p, puis tombent dans la bande de confiance. C'est ce contraste qui rend la PACF utile pou