Pipeline ARIMA de bout en bout

Cette leçon clôture le chapitre ARIMA en assemblant chaque brique vue jusqu'ici dans un pipeline unique et reproductible. Vous allez enchaîner, sans interruption, le test de stationnarité, la différenciation, la lecture des graphiques ACF/PACF, la recherche par grille AIC et la prévision hors échantillon avec calcul du RMSE. L'objectif est de passer d'une série brute à un résultat chiffré et interprétable. Étape 1 — Vérifier la stationnarité et différencier Avant tout ajustement, appliquez le test ADF sur la série de prix bruts. Une p-valeur supérieure à 0,05 confirme la non-stationnarité : la série suit une tendance et ne peut pas être modélisée directement. Calculez alors la première diffé