Prévisions hors échantillon

Vous avez appris à ajuster un modèle ARIMA sur une série différenciée. L'étape suivante consiste à utiliser ce modèle pour produire des prévisions sur des données que le modèle n'a jamais vues : le jeu de test. Cette leçon couvre l'appel à la méthode de prédiction, l'alignement de l'index temporel et la visualisation des résultats. Produire les prévisions avec predict() Une fois le modèle ajusté via ARIMA(...).fit(), la méthode predict() génère les valeurs prédites. Deux paramètres clés délimitent la fenêtre de prévision : start, qui indique la première position à prédire, et end, qui indique la dernière. Pour un jeu de test de longueur n_test commençant juste après l'entraînement, on passe