Relier les motifs ACF aux structures MA

Dans les leçons précédentes, vous avez appris à tracer l'ACF et à identifier les sources d'autocorrélation. Cette leçon franchit une étape décisive : lire la forme de l'ACF pour décider si un processus MA est adapté, et estimer directement son ordre q. Vous appliquerez cette lecture aux séries différenciées d'Apple et Microsoft. La signature graphique d'un processus MA(q) Un processus MA(q) n'est influencé que par les q derniers chocs aléatoires. Conséquence directe : l'autocorrélation est mathématiquement nulle au-delà du lag q. Sur le graphique ACF, cela se traduit par une troncature nette — les barres tombent à l'intérieur des bandes de confiance à partir du lag q+1. C'est le critère de r