Stationnariser avant d'ajuster

Avant d'ajuster un modèle ARIMA, il faut s'assurer que la série est stationnaire. Cette leçon vous guide pas à pas : tester la série brute avec le test ADF, interpréter la p-valeur, différencier si nécessaire, puis confirmer la stationnarité. C'est l'étape qui conditionne la valeur du paramètre d dans ARIMA(p,d,q). Interpréter le test ADF Le test ADF (Augmented Dickey-Fuller) pose comme hypothèse nulle que la série contient une racine unitaire, c'est-à-dire qu'elle est non stationnaire. Si la p-valeur dépasse 0,05, on ne rejette pas cette hypothèse : la série est probablement non stationnaire. Une p-valeur très élevée, proche de 1, indique une tendance persistante typique des prix boursiers.