Stationnariser par différenciation

Vous savez désormais détecter visuellement la non-stationnarité et interpréter l'ACF. Il reste à agir : transformer la série pour la rendre stationnaire. La différenciation d'ordre 1 est l'outil le plus direct pour éliminer une tendance stochastique. Cette leçon vous guide pas à pas, du calcul de la différence jusqu'à la vérification par le test ADF. Pourquoi différencier ? Une série de prix boursiers monte ou descend sur le long terme : sa moyenne n'est pas constante, ce qui viole la stationnarité. La différenciation d'ordre 1 consiste à remplacer chaque valeur par l'écart avec la valeur précédente. On obtient ainsi une série de variations journalières dont la moyenne est proche de zéro et