Vous avez appris à ajuster un modèle MA sur une série différenciée et à lire l'ACF pour choisir l'ordre q. Dans cette leçon, vous allez appliquer cette démarche en parallèle sur deux actifs boursiers, puis comparer visuellement et numériquement les prédictions obtenues. Comparer deux actifs révèle comment la dynamique propre à chaque titre influence la qualité des prévisions MA. ## Pourquoi comparer deux actifs ? Un modèle MA capture la dépendance entre une observation et les erreurs passées sur une fenêtre de q périodes. Deux actifs peuvent avoir des structures d'autocorrélation très différentes : l'un peut présenter un seul pic significatif à lag 1, l'autre plusieurs pics. Appliquer le mêm
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