Fenêtre courte ou longue : quel impact ?

Vous savez déjà lire l'ACF pour choisir l'ordre q d'un modèle MA. Mais une fois q identifié, une question pratique se pose : faut-il utiliser une fenêtre courte ou une fenêtre longue ? Ce choix conditionne directement la réactivité de vos prédictions et leur adéquation à l'horizon visé. ## Fenêtre glissante et lissage : le principe Un modèle MA à fenêtre glissante prédit la valeur suivante en moyennant les q dernières observations. Plus q est grand, plus la moyenne porte sur un historique étendu, et plus la courbe résultante est lisse. À l'inverse, une petite fenêtre réagit rapidement aux variations récentes. Sur une série différenciée de prix boursiers, cela se traduit visuellement : la fen