Vous avez appris à lire l'ACF et la PACF, et à relier leurs motifs aux structures de dépendance d'une série. Cette leçon franchit une étape supplémentaire : comprendre comment un processus MA(q) génère ces motifs. Un modèle à moyenne mobile ne prédit pas à partir des valeurs passées de la série elle-même, mais à partir des erreurs passées. C'est une distinction fondamentale qui conditionne toute la suite du cours. ## La logique des innovations passées Un processus MA repose sur une idée simple : la valeur observée à l'instant t est la somme d'un choc aléatoire actuel et de chocs passés pondérés. Ces chocs sont appelés innovations ou résidus blancs. Dans un MA(1), seul le choc de la période p
La suite de cette leçon est réservée aux abonnés
Créez votre compte gratuit pour lire les leçons en accès libre, puis passez à l'accès complet quand vous le souhaitez.