Avant d'ajuster un modèle MA, trois opérations sont indispensables : récupérer les données, les rendre stationnaires et les découper en ensembles d'entraînement et de test. Cette leçon couvre ces trois étapes de préparation sur des prix boursiers réels. ## Télécharger et vérifier la stationnarité La bibliothèque yfinance permet de récupérer des prix de clôture journaliers en quelques lignes. Une fois les données chargées, il faut supprimer les valeurs manquantes puis appliquer le test ADF sur chaque série. Pour des prix boursiers, le test renvoie presque toujours une p-valeur élevée (supérieure à 0,05), ce qui confirme la non-stationnarité : la série présente une tendance et sa moyenne n'est
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